个人信用评级体系存在的问题及对策研究[开题报告]

3.0 文小白 2023-11-09 25 0 68.5KB 6 页 10文币

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开题报告

金融学

个人信用评级体系存在的问题及对策研究

一、选题的背景、意义

个人信用评级体系是一国信用制度体系的重要组成部分，是商业银行等金

融机构开展个人信贷业务的基础。在西方发达国家，个人信用制度已有160多年

的发展历史，这些国家的个人信用评级体系已相当发达与完善，在国民经济增

长与社会生活的各个方面，尤其是为商业银行开展个人消费信贷业务发挥了重

要作用。

在现阶段，个人信用评级体系的建设不仅能够提供良好的市场运行秩序，

而且对我国扩大内需、刺激经济增长等都有着重大的意义。

完善的个人信用评级体系不仅能进一步提高市场资源配置效率，而且可以

促进个人信贷消费，拉动市场消费状况，从而改变目前主要由投资拉动的经济

增长方式。对个人信用体系的完善还有利于改善社会信用状况，加快整个社会从

传统经济结构向市场经济转型的步伐，同时促进社会主义法治建设此外，建设

个人信用体系是商业银行提高市场竞争能力，拓展个人贷款业务；提高商业银

行个人贷款管理水平；控制贷款风险，提高贷款质量和效益的关键因素之一。

在我国，个人信用评级体系的建设有了很大的发展，但是尚处在起步阶段。

我国尚未形成符合市场经济要求的个人信用评级体系，社会普遍存在的失信现

象已经成为我国市场经济进一步发展的重大障碍。完善个人信用体系刻不容缓。

近年来国内有关个人信用评级的论述越来越多，取得了一定的成果，但是

依然存在着一些问题。从理论研究的角度上来看，我国个人信用评估的研究与欧

美没有很大差距，但从现实角度来看，由于我国信用评级体系起步晚，严重缺

失个人信用指标数据及相关法律建设，现实中商业银行体系在对个人发放信贷

的过程中的信用评估和管理都有很大的困难。

二、相关研究的最新成果及动态

（一）国外学者关于个人信用评级体系的研究

现代信用行业是在市场经济的发展过程中逐步发展起来的。国外的研究文献

很少把个人信用体系作为一个单独的问题来研究。最早认识到信贷市场信息不对

称问题的经济学家是阿克罗夫(1970)，在其 1970 年发表的《柠檬市场：产品质

量的不确定性与市场机制》提出了信息不对称的问题，但对制度因素对信贷市场

信息不对称造成的影响研究很少。玛格里特·米勒(2004)在《征信体系和国际经

济》一书中深入分析了部分国家信用业的制度安排，采用理论与实证相结合的方

法，研究了征信在金融体系中的重要作用和政府政策对征信的影响，但缺乏对

信用评分和信用报告等具体操作系统的研究。

国际上的个人信用评估的指标选择，着重从品格、能力、资本三大信用要素

分析．合称为 3C ，WilliamPost(1910)认为应该再加入抵押品，

EdwardF．Gee(1943)进一步主张将周期形势考虑进去，从而形成现今信用的 5C

原则。5C 原则是在 3C 的基础上发展起来的，它代表债务者信用 5个重要的方面，

是用来评价公司信用常用的一种模型。主要从品格（ Character ）、能力

（Capacity）、资本（Capital）、担保品（Collateral）和环境（Condition）

这几个方面分析和评价公司的。

在个人信用评估统计方法研究上，外国学者已经达到很高的水平。

DavidDurand(1941)最早将判别分析法其用到信用评估系统。这一方法在学术界

及实业界都得到了广泛的讨论与应用。William Fair 和Earl Isaacs(1958)利用

判别分析法建立了一个个人信用评分模型。判别分析法具体又可分为线性判别分

析法和二次判别分析法。Altman(1968)发表了他的著名“Z．Score”判别分析模

型，用来预测公司破产的风险。Desai(1996)、Bardos(1998)等人也都陆续运用

该法构建过个人信用评分模型，利用消费者零售信用申请表中的数据对信用风

险进行了预测。Orgler (1971)利用线性回归分析设计了一个评价未偿还贷款的

评分卡，而不是用于对申请者的信用风险进行评估。另外一篇经典文章是Myers

和Forgy(1963)，他们采用判别分析和回归分析方法，利用消费者零售信用申

请表中的数据对信用风险进行了预测。之后，Wiginton(1980)首次描述了在信用

评分模型中使用Logistic 回归方法的结果，而从后来应用的效果来看，这一方

法与线性回归法差别不大。Makowski(1985)第一次提出了分类树方法，分类树把

消费者进行不断的分类，尽量使每一类的申请者都具有相似的违约风险，并且

与其他类别申请人的违约风险明显不同。

在非统计方法上，国外学者也有了相对充分的研究。如： inFix 和

Hodges(1952)提出的K-近邻分析方法、Mangasarian(1965)提出的线性规划方法

Odom(1990)提出的神经网络方法、Vapnik(1995)提出的支持向量机(Support

VectorMachines，简称SVM)以及美国 Michigan 大学 Holland 教授于 1975 年提

出来的遗传算法。

（二）国内学者关于个人信用评级体系的研究

个人信用评级体系是指证明、解释和查验自然人信用而建立的一系列具有法

律效力的行事规则和制度，包括个人信息收集、评估指标体系、评估方法与标准

和评估报告。

1.个人信用评级的管理制度研究综述

个人信用评级管理制度是个人信用评级体系的基础，完善的个人信用管理

模式和管理制度对商业银行个人业务的开展至关重要。

在管理制度建设上，国内学者认为：我国个人信用评级体系建设要全面实

现从教育普及、律法和信用体系建设着手，建立适合性强的个人信用制度，组建

以政府和中央银行为主导、会员制度为核心、股份有限公司为主体的模式，针对

个人信用风险及管理中存在的主要问题，基于我国个人信用评级的实际情况，

建立应对所涉及的法律、组织机构、征信数据开放以及个人信用评估指标体系等

问题的个人信用评级体系；同时从具体的措施出发，实行财产申报制度和个人

贷款卡，建立全国个人安全信用管理中心和社会安全信用卡，完善不良信用惩

罚机制，通过个人信用立法，解决经营成本问题，保障个人隐私权；建立惩罚

机制，提高国民守信意识。

徐龙（2010）认为我国个人信用管理体系需要政府或中央银行牵头组织，

建立完善的个人基本账户系统，个人信用信息登记系统、信用评级系统和网上查

询系统等。需要采取的配套措施是：加大社会公众个人信用意识的理念教育；完

善个人信用管理体系的相关法律法规；建立有利于信用制度推广的环境体系。

佟欣（2010）针对个人信用评估所存在的问题提出建立完备的个人信用法

律支持体系和有效运行不良信用惩罚机制。对于信用缺失的消费者应受到惩罚，

对信用良好的消费者应采用降低贷款利率等办法加以鼓励。

段斌、马晓洁（2009）认为我国信用评级业存在着多种问题，其中提到信用

评级机构内部管理不健全并提出了完善政策法规、建立有效的监管体制等建议。

此外，王晓峰（2007）提出建立严厉的失信惩罚机制和信用动态管理机制。

刘俊剑（2009），刘慧（2009）都根据我国个人信用评级业的现状从不同方面

提出了对管理机制的优化。

2.个人信用评级的指标体系研究综述

根据各方研究，在分类、汇总、整理的基础上，同时兼顾数据的可获取性原

则，个人信用评级指标体系主要分为个人指标、经济指标、信用指标三大指标体

系。其中：个人指标主要反应在婚姻状况、学历、工作情况、居住情况、保险情况、

健康状况和年龄等；经济指标则可以细分为年总收入、固定资产、资金进出、债

务收入比例等；信用指标又分为贷款历史、信用卡历史、商业信誉与银行的关系

这几项，并可以根据需要增加一些常用的其他指标，如信用卡的使用记录、逾期

还款的具体情况、信用报告被查询的次数、最近的信用状况等。

岳改枝（2007）采用AHP方法将个人信用评级指标按照层次进行分析，指标

设计分为6大类、34小类、129种选项，采用百分制计算。

李婷（2009）根据我国国情和经济情况，针对我国商业银行个人消费信贷

业务对借款人作了一些连续型信用评估指标的量化分析，并用函数模拟出了计

算评分值的公式。

3.个人信用的评估方法研究综述

国内对于个人信用评级的研究是从20世纪90年代中后期开始，在2000年后

涌现大量研究。试图找出适合中国的个人信用评级方法，主要目的也在于提高对

信用评估的准确性、稳定性，或者说降低误判率。其中．支持向量机、神经网络

与其他评估方法的组合是突出的研究方式。

李刚、许传华（2007），刘昕（2007）都在建立指标体系的基础上，提出并

设计了基于神经网络的信用评估模型。这一方法主要根据所提供的数据，通过学

习和训练，找出输入与输出之问的内在联系，从而求取问题的解，而不是完全

依据对问题的经验知识和规则，因而具有自适应功能。这对于弱化权重确定中的

人为因素是十分有益的。此外，它能够处理那些有噪声或不完全的数据，具有泛

化功能和很强的容错能力。

陈燕燕（2007）利用分类回归树对客户分类变量的选择功能和高分类准确

率，对传统个人信用评估模型进行创新和改进。主要创新点有两个：一是利用分

类回归树的变量选择功能，将其与参数方法结合起来，建立综合评估模型；二

是利用分类回归树的高分类正确率，结合我国信用评分模式，建立一套基于分

类回归树的个人信用指标评分体系。

李虹（2007）将有关数据经过处理后用于建立支持向量机模型，并且通过

编程不断地调整支持向量机的有关参数。吴冲、王萤、郭英见（2008）针对传统

个人信用评估方法的不足，鉴于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力，

将这种方法应用到信用评估中，利用支持向量机的方法对个人信用进行实证评

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摘要：

开题报告金融学个人信用评级体系存在的问题及对策研究一、选题的背景、意义个人信用评级体系是一国信用制度体系的重要组成部分，是商业银行等金融机构开展个人信贷业务的基础。在西方发达国家，个人信用制度已有160多年的发展历史，这些国家的个人信用评级体系已相当发达与完善，在国民经济增长与社会生活的各个方面，尤其是为商业银行开展个人消费信贷业务发挥了重要作用。在现阶段，个人信用评级体系的建设不仅能够提供良好的市场运行秩序，而且对我国扩大内需、刺激经济增长等都有着重大的意义。完善的个人信用评级体系不仅能进一步提高市场资源配置效率，而且可以促进个人信贷消费，拉动市场消费状况，从而改变目前主要由投资拉动的经济增...

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